Return Portofolio Optimal dengan Pendekatan Single Index Model, Treynor Black Model, dan Black-Litterman Model

Arisena, Adri and Noviyanti, Lienda and Soleh, Achmad Zanbar and Indrayatna, Fajar (2023) Return Portofolio Optimal dengan Pendekatan Single Index Model, Treynor Black Model, dan Black-Litterman Model. Variance: Journal of Statistics and Its Applications, 5 (2). pp. 117-130. ISSN 2685-8738

	Text document (1).pdf Download (579kB)
	Text Bukti Koresponden_Adri.pdf Download (1MB)
	Text Similarity_Adri.pdf Download (1MB)

Abstract

Membentuk portofolio optimal adalah metode yang dapat membantu para investor meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Beberapa model untuk portofolio optimal termasuk Single Index Model (SIM), Treynor Black Model (TBM), dan Black-Litterman Model (BLM). SIM didasarkan pada pengamatan bahwa harga sekuritas berfluktuasi sejalan dengan indeks pasar. Pada TBM, seorang investor dapat melihat bahwa model ini kurang fokus pada nilai beta tetapi lebih berfokus pada risiko tidak sistematis. BLM menggabungkan elemen data historis dan pandangan investor untuk membentuk prediksi baru tentang portofolio sebagai dasar pemodelan. Prediksi pandangan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan time series ARIMA dan GARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk tingkat pengembalian portofolio optimal dengan menggunakan SIM, TBM, dan BLM berdasarkan pandangan tunggal investor serta kombinasi pandangan beberapa investor dengan pendekatan ARIMA dan GARCH.

Item Type:	Article
Subjects:	JOURNAL
Divisions:	DOKUMEN IKOPIN
Depositing User:	Ikopin Teknologi Informasi
Date Deposited:	26 Apr 2025 07:31
Last Modified:	26 Apr 2025 07:31
URI:	http://repository.ikopin.ac.id/id/eprint/2393

Actions (login required)

View Item