ANALISIS PERBEDAAN RETURN SAHAM DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SETELAH STOCK SPLIT PADA BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Public yang Melakukan Stock split Pada Tahun 2023 Di BEI)

Tajudin, Deni Ahmad (2024) ANALISIS PERBEDAAN RETURN SAHAM DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SETELAH STOCK SPLIT PADA BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Public yang Melakukan Stock split Pada Tahun 2023 Di BEI). Skripsi (S1) thesis, Universitas Koperasi Indonesia.

	Text Cover-Daftar isi ttd prodi - Deni Ahmad Tajudin_compressed.pdf Download (179kB)
	Text Bab 1 - Deni Ahmad Tajudin_compressed.pdf Download (143kB)
	Text Bab 2 - Deni Ahmad Tajudin_compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)
	Text Bab 3 fix - Deni Ahmad Tajudin_compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (899kB)
	Text Bab 4 - Deni Ahmad Tajudin_compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text Bab 5 - Deni Ahmad Tajudin_compressed.pdf Download (20kB)
	Text Dafpus - Deni Ahmad Tajudin_compressed.pdf Download (28kB)
	Text Makalah koperasi Watermark_Deni Ahmad Tajudin - Deni Ahmad Tajudin_compressed_compressed.pdf Download (549kB)

Abstract

Deni Ahmad Tajudin. 2024. “Analisis Perbedaan Return Saham dan Trading volume activity Sebelum dan Setelah Stock split pada Bursa Efek Indonesia", Studi Kasus pada Perusahaan Go Public yang Melakukan Stock split pada tahun 2023. di Bursa Efek Indonesia, dibawah bimbingan H. Sugiyanto & Evan Firdaus. Pemecahan saham adalah salah satu aksi korporasi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan mengatur kembali harga saham agar berada pada kisaran yang lebih likuid serta memberikan sinyal yang berkualitas pada investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan trading volume activity dan return saham sebelum dan setelah pengumuman pemecahan saham, sehingga investor dapat memanfaatkan momen pemecahan saham untuk mendapatkan keuntungan. Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya sedangkan Trading Volume Acticity merupakan indikator untuk mengukur tingkat likuiditas saham. Penelitian ini menggunakan event study, dimana dilakukan pengamatan terhadap likuiditas saham yang diukur menggunakan rata-rata Trading volume activity dan return saham yang diukur dengan menggunakan rata-rata Abnormal Return saham selama lima hari sebelum peristiwa dan lima hari setelah peristiwa. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi harga saham penutupan harian (closing price) perusahaan yang melakukan Stock split dalam periode pengamatan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harian, jumlah saham yang diperdagangkan secara harian, dan jumlah saham yang beredar atau listed share. Sampel yang digunakan berjumlah 12 yang adalah saham-saham dari perusahaan melakukan Stock split pada tahun 2023 dan terdaftar di BEI. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan dari trading volume activity dan return saham sebelum dan setelah pemecahan saham (Stock split). Hasil menunjukkan bahwa nilai uji beda return saham (3,144) > ttabel (2,306) dibuktikan dengan terdapat 8 perusahaan yang mengalami kenaikan return saham dan pada trading volume activity terdapat nilai thitung (4,227) > ttabel (2,306) dibuktikan dengan terdapat 7 perusahaan yang mengalami kenaikan Trading volume activity.

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Uncontrolled Keywords:	Pemecahan saham, Return saham, Trading volume activity
Subjects:	S1 - SKRIPSI
Divisions:	PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI > AKUNTANSI KEUANGAN
Depositing User:	Ana Farkhana
Date Deposited:	23 Dec 2025 07:04
Last Modified:	23 Dec 2025 07:04
URI:	http://repository.ikopin.ac.id/id/eprint/2915

Actions (login required)

View Item